Fourier Extrapolação Forex Trading

MetaTrader 5 - Indicadores. Fourier extrapolação de preço indicador para MetaTrader 5.A multi-harmônicos ou multi-tom modelo trigonométrico de uma série de preços xi, i 1 n, é dada por. xim Sum ah Cos whibh Sin whi, h 1 Hx I - preço passado na i-ésima barra, n total de preços passados. ah e bh - coeficientes de escala de harmônicos. wh - freqüência de uma harmônica. h - número harmônico. H - número total de harmônicos montados. Construir este modelo significa encontrar m , Ah, bh e wh que tornam os valores modelados próximos a valores reais. Encontrar as freqüências harmônicas wh é a parte mais difícil de ajustar um modelo trigonométrico No caso de uma série de Fourier, essas freqüências são definidas em 2 pi hn Mas , A extrapolação da série de Fourier significa simplesmente repetindo os n preços passados ​​para o futuro. Este indicador usa o algoritmo Quinn-Fernandes para encontrar as freqüências harmônicas. Ele ajusta os harmônicos da série trigonométrica um a um até que o número total de harmônicos H seja atingido. Encaixando um O algoritmo codificado calcula o resíduo entre o modelo atualizado e os valores reais e ajusta uma nova harmônica ao resíduo. O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada. Npast - número de barras passadas, às quais se monta uma série trigonométrica. Nfut - Número de barras futuras previstas. Nharm - número total de harmônicos no modelo. FreqTOL - tolerância de cálculos de freqüência. O indicador traça duas curvas a curva azul indica valores passados ​​modelados ea curva vermelha indica os valores futuros modelados. Hi gpwr, Você pode plesae Aconselhar o código que eu possa usar para extrair os valores passados ​​e futuros deste indicador Diga 5 readis futuro e 5 leituras passadas da barra atual Eu tentei usar Criar indicador e tentar obter os valores das matrizes sem sorte O que eu recebo não Não igualar em valor e direção com o que é mostrado no gráfico Eu tentei em diferentes Cronogramas incluindo diariamente, 4hrs, 30mins e 5 mins Sua ajuda é muito apreciada Emmy. Hey, interessante Eu estou gostando do aspecto matemático de realmente usar um modelo de projeção nos gráficos Eu não sou muito experiente com código ainda, então eu estou me perguntando como você d ir sobre a configuração do modelo para voltar e fazer a curva de previsão que - would - ter Fez um certo número de carrapatos atrás dizer, 100 Dessa forma ele poderia ser aplicado a vários gráficos e dar uma idéia de quanto a realidade varia a partir do modelo, talvez usar isso para identificar algumas características de um mercado onde o modelo funciona bem, etc. você pode querer executar mt5 em modo portátil portátil você obterá o indicador trabalhando no diretório mt5 atual - útil para pendrive installation. modification para torná-lo back-shift em tempo para testar sua capacidade de previsão na linha 32 inserir entrada int TimeShift 10 como Muitas barras mudam para trás, útil para avaliar a previsibilidade do indicador na linha 54 substituir PlotIndexSetInteger 0, PLOTSHIFT, Nfut com PlotIndexSetInteger 0, PLOTSHIFT, Nfut - TimeShift na linha 55 inserir PlotIndexSetInteger 1, PLOTSH IFT, - TimeShift na linha 87 substituir se CopyRates NULL, 0, 0, Npast, taxas 0 retornar 0 com se CopyRates NULL, 0, TimeShift, Npast, taxas 0 retornar 0. Este indicador forex é uma modificação do indicador Extrapolator, que Utiliza apenas o primeiro método de extrapolação de Fourier e adiciona a possibilidade de utilizar os valores dos indicadores seleccionados como dados de entrada O indicador ligado utiliza a análise espectral do indicador seleccionado e extrapola estes valores para o futuro utilizando a série de Fourier Por exemplo, o indicador é Selecionado Vetor de Gama Percentual de Williams nos valores do indicador selecionado O gráfico na parte inferior, linha preta na janela Indicador de valor FEoI, Linha Azul - a série de Fourier para os valores passados, a linha vermelha - extrapolação de séries de Fourier no futuro Os valores previstos começam com LastBar-1 e incluem a última barra conhecida no histórico de LastBar para o encaixe contínuo do passado modelado da linha azul e futuros valores da linha vermelha. Int LastBar 200, Num Bit da última barra da história 0 é o último na programação extern int PastBars 500, Número de barras na história, que fez a análise espectral e montagem da série de Fourier extern int FutBars 200 Número de barras na predição HarmNo PastBars extern int HarmNo 10 Número de membros no número de Fourier HarmNo 0 seleciona o número máximo de componentes harmônicos HarmNo PastBars extern double FreqTOL 0 0001 A precisão dos cálculos de freqüências pelo método de Quinn-Fernndez. A linha onde a mudança é indicada na parte inferior do Selecionado indicador red. int start int start ArrayInitialize em, EMPTYVALUE ArrayInitialize em, EMPTYVALUE ArrayInitialize pv, EMPTYVALUE ArrayInitialize pv, EMPTYVALUE ArrayInitialize fv, EMPTYVALUE ArrayInitialize fv, EMPTYVALUE. Escolher indicador e encontrar a média de seus valores passados ​​np Escolher indicador e encontrar a média de seus valores passados ​​np duplo x armazena valores de indicador duplo x armazena valores de indicador ArrayResize x, np ArrayResize x, np av duplo 0 0 av duplo 0 0 para int I-lbi para int i - lb i em i lb 0 5 iWPR NULL, 0,50, i lb 100 0 indicador de mudança aqui em i lb 0 5 iWPR NULL, 0,50, Se i 0 xi em i lb xi em i lb av xi av xi av np av np. Preparar dados modelados Preparar dados modelados para i 0i para i 0 i pv i av pv i av se i Fit séries trigomométricas. Fit trigomometric series dupla w, m, c, s double w, m, c, s para int harm 1harm para i 0 i pv imc MathCos wis MathSin wi pv imc MathCos wis MathSin wi if i 8 54 AM. Fourier Extrapolador previsão da Método de Fourier. Fourier Extrapolador é extrapolador dinâmico baseado em transformadas de Fourier O indicador mostra o movimento de preço projetado com base no cálculo consistente das ondas de Fourier Este indicador refere-se ao tipo de outrunning, que desenha no lado direito da linha de gráfico padrão laranja mostrando O suposto movimento de preços no futuro. A hipótese, que serviu de base para a criação deste indicador é a seguinte. Se há três ondas com o mesmo período de consecutivas, há uma alta probabilidade de ocorrência do número de onda 4.Características Do indicador de extrapolador de Fourier. O algoritmo de cálculo para a série window. Built indicador em que a borda direita do deslocamento do parâmetro fixo, ea margem esquerda do parâmetro consistentemente reduzido T Com um período de 1 bar. Indicações do espectro de amplitude são feitas em cada janela. Em identificar claramente formado harmônico número 3, é estendido para o período de 1 para o future. For mais precisa previsão de construção, todos os harmônicos encontrados são somados. O indicador é calculado apenas quando é adicionado no gráfico, vale a pena proteger de novos tiques e bars. Para uma previsão mais precisa de necessidade grande janela de lançamento configuração T, mas vai demorar um cálculo longo. Fourier Extrapolador settings. T - o tamanho de uma janela, para iniciar o search. shift - shift em relação à previsão de zero bar para exibir as previsões históricas no gráfico. showprofit - dinâmica de equilíbrio de jogo para um comércio imaginário por forecast. alert - mostram períodos de harmônicos sons Um alarme, que formam o padrão de previsão false. Ao aumentar o parâmetro T para alguns milhares, o metro de leitura do Extrapolador de Fourier torna-se mais preciso, mas seu cálculo vai muito mais tempo do que o cálculo do padrão 1000.Para avaliar o indicador no histórico, o deslocamento de ajuste de necessidade deve ser alterado para qualquer número positivo diferente de zero, mas neste caso as propriedades de indicador projetadas desaparecem. A principal característica do Extrapolador de Fourier é que ele multicurança adequado para qualquer par de moedas Embora este indicador é projetado para scalping M1, M5, ele também pode ser usado para o comércio intraday Para o comércio de médio e longo prazo, este indicador, infelizmente, não é adequado, uma vez que requer monitoramento constante da situação no mercado. Default Fourier Ekstrapolator Configurado para scalping. In os arquivos. Free Download Fourier Ekstrapolator. Please esperar, preparamos o seu link. Noteworthy Predictive Indicators. Details Published 04 June 2014 Escrito por Admin Categoria Indicadores Forex Acessos 2231. Este artigo continuará a rever os indicadores preditivos para o mercado Forex Em primeiro lugar, gostaríamos de lembrar que é impossível saber a direção do mercado com certeza 100 de antecedência, por isso performa Nce avaliação do algoritmo é reduz a resposta à questão de saber se a imprecisão é aceitável ou o indicador redesenha a previsão e torna ainda mais rentável para o comércio por uma moeda Vamos começar com indicadores interessantes e complexas construídas sobre as leis matemáticas. Previsível Os indicadores, que se baseiam em fórmulas e leis das ciências exatas, têm várias vantagens em primeiro lugar, as leis têm justificação, apoiadas pela experiência de muitas gerações e, segundo, para avaliar desvios e erros, métodos especiais podem ser aplicados, desenvolvidos No momento da criação da lei principal, ao invés de cálculos elementares gerais. Indicadores de previsão Extrapolador de Fourier e um canal de regressão não linear. Fourier Extrapolador toma emprestado um número de provisões da análise espectral e executa a transformação de Fourier É impraticável ir para o físico Base nos termos, portanto, em palavras curtas, o algoritmo analisa os espectros de amplitude de vários Se os harmônicos de terceira ordem, estende cada um deles por um período no futuro e resume os resultados obtidos exibindo o resultado em um gráfico sob a forma de uma linha de previsão O indicador de extrapolação de Fourier tem as seguintes vantagens. it doesn t Redesenhar seus valores como o preço se move, então não há nenhuma incerteza ao tomar a decisão. Permite avaliar o desempenho no histórico para fazer isso, especificar um deslocamento da barra atual através do parâmetro Shift. Para ter uma imagem completa do Situação, é razoável dividir a janela de trabalho em várias transformações com diferentes períodos de compensação, por exemplo, desde o início do dia, início da sessão de trabalho eo início da negociação. No primeiro e segundo casos, obtemos a previsão geral Para o dia, neste último uma aproximação para os pontos de entrada e filtro de situações perigosas O exemplo pode ser visto na figura abaixo. Pode-se notar que a previsão geral foi defin Ed corretamente desvios existem, mas eles se tornam não aceitáveis ​​após algumas horas, por isso este indicador é um bom ajudante para definir o intervalo de flutuações de preços dentro do dia É melhor identificar a tendência usando canal de regressão não-linear, a linha central de Que é construído usando cálculos de regressão O gráfico abaixo mostra um exemplo. O grau de parâmetro é usado para definir o grau de regressão, e se você definir um valor igual a um, obtemos um canal de regressão linear, que está presente no conjunto padrão de O terminal, mas vai atualizar por conta própria quando o preço moves. Some pode chamar este fenômeno um redesenho, mas, a fim de seguir um cheiro quente do mercado, tais indicadores preditivos devem descartar dados antigos irrelevantes e adicionar novos no sistema, Caso contrário, a fórmula considerará as aspas que ninguém precisa Uma característica importante da regressão de alta ordem é a capacidade de antecipar uma reversão, ou seja, uma linha central é dobrada contra a tendência antes do preço real Durante a revisão de pedidos e discussões iniciantes, encontramos o popular indicador Future Candles Pro, também conhecido como Vanga. Na verdade, é uma ferramenta de espelho clássico, não é diferente do XprofuterOverlay, Que foi revisto em uma das publicações anteriores Assim, não recomendamos desperdiçar tempo em estudá-la. Outro indicador preditivo é ferramenta Sultonov Deve-se notar que o autor foi muito responsável ao criá-lo, como ele é um gerente de Forex e trabalha Com seu indicador, mas ele fez algum trabalho extra, porque a qualidade dos sinais deste algoritmo não excede os modelos de regressão anteriores, mas herda todas as desvantagens. Além disso, não tem ambigüidade na interpretação dos sinais, muitas vezes redesenha Imediatamente, particularmente no intra-day trading No resultado, você deve procurar a confirmação por outros métodos Dada esta lacuna, recomendamos um novato que decidiu escolher o mathemat espinhoso Estou usando um canal de regressão não-linear, que muda gradualmente ao longo do tempo, à medida que novos dados aparecem no sistema. Precisando indicadores. thx muito, estou começando a aprender Demark TD Teoria Eu conheço algumas teorias de previsão, como Gann Theory, DELTA Teoria. Eu quero perguntar existem outras teorias Forecasting. Causal métodos de previsão econométrica. Regression análise inclui um grande grupo de métodos para prever os valores futuros de uma variável usando informações sobre outras variáveis ​​Estes métodos incluem tanto paramétrico linear ou não linear e não - Técnicas paramétricas. Média móvel agressiva com entradas exógenas ARMAX 4. Métodos de inteligência artificial. Frequentemente estes são feitos hoje por programas especializados vagamente rotulados. Métodos da série do tempo. Os métodos da série do tempo usam dados históricos como a base de estimar resultados futuros.